▶ 저서 및 논문

☞ 학위논문(Dissertations)

1. “한국 ELW 시장에 대한 실증 연구
  가격결정, 상장 및 만기효과, 선도-지연관계, 헤지전략
  (Four essays on the Korean ELW Markets : Pricing, Introduction and
  Expiration Effects, Lead-lag Relationships and Hedge Strategies)”,
  박사논문, 2008.8.

2. “주가지수선물·옵션의 차익거래에 관한 실증연구
  (An empirical study on Arbitrage between Index Futures and Index
  Options)”, 석사논문, 1998.8.

☞ 학술지 게재 논문 (Publications)

1. "A comparative study on determinants of housing mortgage prepayment of individual borrowers",
  Journal of Derivatives and Quantitative Studies: 선물연구, 2022, 30(4), pp. 278-295.

2. "가상화폐는 주가지수 및 금 가격에 유효한 영향을 주는가? COVID-19 전후를 중심으로", 경영컨설팅연구,
  2021.11, 21(4), pp.15-30.

3. "국채선물의 헤지 효율성 분석", 2021.10, 금융공학연구, 20(3), pp.59-95.

4. "코로나 19 전후 중국의 주식시장과 비트코인 및 금 상호간의 연관성분석", 중국지역연구, 2021.8, 8(3), pp.1-23.

5. "가격괴리율과 추적오차에 의한 ESG ETF의 성과분석", 경영교육연구, 2020.12, 35(6), pp.309-329.

6. "인버스 ETF의 추적오차와 헤지성과의 연관성 분석", 경영연구, 2020.5, 35(2), pp.77-107.

7. "해운경기가 항만지역경제에 미치는 영향 : 부산과 인천지역 비교를 중심으로", 경영교육연구,
   2020.2, 35(1), pp.375-392.

8. "P2P(Peer-to-Peer) 대출의 연체율과 대출상품간의 관련성 분석과 실무적 함의", 경영컨설팅연구,
  2020.2, 20(1), pp.275-283.

9. "지수ETF와 파생형ETF의 추적오차와 가격괴리율에 대한 비교분석", 산업경제연구, 2019.12, 32(6),
  pp.2249-2272.

10. "기준금리 변화에 따른 예금금리와 대출금리 변동의 비대칭성", 경영컨설팅연구, 2019.11, 19(4), pp.1-9.

11. "글로벌 상품시장과 독일 주식시장의 변동성지수의 영향력 분석", 경상논총, 2018.12, 36(4), pp.191-209.

12. "비트코인과 주식, 채권 및 금상품간 관계 분석", 경영컨설팅연구 , 2018. 11, 18(4), pp. 29-37.

13. "인버스 ETF의 추적오차와 가격괴리율", 경영컨설팅연구 , 2018. 2, 제18권 제1호. pp. 55-64.

14. "주식대차거래와 공매도 및 KOSPI간 영향력 분석", 경영컨설팅연구 , 2017.11, 제17권 제4호, pp. 117-125.

15. "원자재상품시장과 주식시장간 변동성 파급효과에 대한 분석", 전문경영인연구 , 2016.10, 제19권 제3호,
  pp. 143-159.

16. "상품 ETF의 가격효율성과 성과평가에 관한 연구", 경영컨설팅연구 , 2016.8, 제16권 제3호, pp. 25-33.

17. "사회적책임지수 편입여부와 기업가치간의 관계분석", 경영컨설팅연구 , 2016.2, 제16권 제1호, pp. 51-60.

18. "글로벌 금융위기 및 유럽재정위기 전후 국제원유와 KOSPI 상호관계변화에 관한 연구", 경영컨설팅연구 ,
   2015.8, 제15권 제3호, pp. 85-94.

19. "금과 KOPSI 및 VKOSPI간의 상호관계에 관한 실증적 분석", 산업경제연구 ,
   2014.12, 제27권 제6호, pp. 2669-2689.

20. "국제해운시장과 국내 지역경제변수의 연관성 분석 – 부산·울산·경남지역을
   중심으로", 지역사회연구 , 2014.9, 제22권 제3호, pp. 49-66.

21. "BDI(Baltic Dry Index)와 한국 금융시장간의 상호연관성분석",
   국제지역연구 , 2014.3, 제18권 제1호, pp. 181-200.

22. "2007 - 08년 세계금융위기 전후 한 · 미 금융시장 상호관계변화에 대한 비교
   분석", 산업경제연구 , 2014.2, 제27권 제1호, pp. 225-252.

23. "한국농산물 관련 ETF의 시장관련성과 투자성과에 대한 고찰",
   한국지역경제연구 , 2013.12, 제11권 제3호, pp. 3-21.

24. "레버리지ETF의 가격 및 성과분석",
   금융공학연구 , 2013.12, 제12권 4호, pp. 27-48.

25. "지수워런트증권의 가격에 대한 비교분석",
   산업경제연구 , 2012.4, 제25권 제2호, pp. 949-962.

26. "사회책임투자지수의 성과분석",
   금융공학연구 , 2011.12, 제10권 제4호, pp. 123-140.

27. "국제투자심리지표간의 연관성 분석", 금융공학연구 , 2010.9, 제9권 제3호, pp. 19-37.

28. "금융시장과 실물경제간의 파급효과 : 주식, 채권, 유가, BDI를 대상으로",
   금융공학연구, 2009. 12,제8권 제4호, pp 1-23.

29. "국가 CDS가 주식 및 채권시장에 대한 선행지표로 유용한가?" ,
   산업경제연구, 2009.10, 제22권 제5호, pp.2131 - 2148.

30. "KOSPI200옵션은 단조성을 가지는가?",
   금융공학연구, 2009.9, 제8권 제3호, pp. 47-74.

31. "VIC와 PCR 중 어느 것이 시장방향지표로 더 유용한 역할을 하는가?",
   금융공학연구, 2008. 9, 제7권 3호, pp.1-15.

32. "ETF, VIX, KOSPI200 선물시장에서의 가격발견",
   대한경영학회지, 2007. 12, 제20권 제6호, pp. 2707-2728.

33. "장기옵션복제를 통한 정태헤지 성과분석",
   산업경제연구, 2007. 10, 제20권 제5호, pp.1927-1946